Beste Lösung ist überbauen.
Dämmen ist möglich, jedoch größerer Aufwand und problematisch mit Fußbodenaufbau und Gefälle.
Schlechteste Variante ist aufschneiden und dazwischen dämmen.
Ja, das wäre ganz klar die beste Option, würde ich sagen. Da kann man ja Faltschiebetüren machen. Eine Terrasse davor läge nämlich vermutlich schon außerhalb des Baufensters